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期貨交易中配資時該重倉還是輕倉?

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美國曾針對交易所中不同風格客戶多年的期貨交易結果做過一個客觀詳實的統計,其結果是:

100位做交易的人中,有70位是穩定賠錢的,有20位能保本不虧,只有10位能實現盈利。

實現盈利的10人中,有7人是做趨勢交易風格的,2人是做波段風格,只有1人是做短線。

 另外一個角度的統計結果是,

100位做趨勢的人中,有70位能存活下來;

100位做波段的人中,有20位能存活下來;

100位做短線的人中,有10位能存活下來。

 這就是著名的1:2:7原則!

 而近日,又看到閆新兵的博客上發布了一篇題為《客戶期貨盈虧交易數據分析--揭示期市真經》的文章。

覺得里面的分析統計數據極具說服力,所以轉載并收藏與此,以供分享和警示!

 一朋友在一大型期貨公司擔任風控總監,平日接觸客戶交易資料較多,最近他做了個關于虧損來源的報告,報告很長,其中最精彩的就是對客戶交易數據的分析(數據周期是最近3年).摘錄幾個來分享一下:

一、 贏利的客戶中,85.2%的贏利來自于5單以內的贏利,扣除掉這5單,這部分客戶的大多數都是虧損。這5單的特點:持有日期基本上都在2個月左右,基本上都是單邊市場。

二、 每日平均交易10次以上的客戶,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客戶,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客戶,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客戶,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客戶,3年平均收益率是59%。

三、 所有止損的單,如果不平,有98.8%的概率在未來2周內扭虧為贏。

四、 所有止贏的單子,如果不平,有91.3%的概率在未來2周內實現更大的贏利。

五、 所有客戶的收益率呈現接近正態分布,很遺憾,這個正態分布的均值是-14%。

所以,結論對大多數人而言是殘酷的(除非你是天才):

第一、一般人進入這個市場都是錯誤的。

第二、頻繁的交易,基本上判了你死刑。

第三、不要盼望你能在高拋低吸的短線交易中獲勝,更不要靠直覺來炒期貨,恐懼是虧損的最直接原因。

第四、想要獲利,你可以參考這個方法:耐心等個機會,一把砸進去,不止贏止損,長線持有,讓利潤去奔跑OR暴倉。

分析做完了,數據擺在這里。

就好像一份行情調研報告一樣,不同的人會有不同的解讀,甚至有些人看不懂,有些人卻因此捕捉到了大機會。

那么你呢?

面對眼前這兩份殘酷現實的調查數據,今后,特別是有些投資者在做了配資時,該做些什么?期貨交易高手中,各有各的法門,有些人用重倉的方法取得成功,有些人用輕倉的方法取得成功。我的淺見是,重倉交易和輕倉交易都是可以選擇的路線,只是選擇不同,策略也要有所不同。

如果選擇重倉交易,以下的方式或許有用:重倉出擊,一擊必中,不中則退,盈利減倉。

既然選擇重倉交易,就不能隨隨便下手,必須精選交易機會。對交易機會力求“一擊必中”,也就是說在自己的分析、判斷之下,那些可做可不做的“機會”都應該放棄,只去操作自己100%認定或超高概率認定的交易機會。

當然,市場是多變的,自我能力也是有限的,即便是自己100%認定的機會,也有可能出現問題,行情未必向你認定的方向走,或者行情雖然后來會朝你認定的方向走,但短期卻有較大的反向波動。所以還需要“不中則退”來防御。就是要迅速止損,這筆單子進去本來就想要入場見紅的,既然進去后有問題,那么應該在遇見一點不利于自己持倉的風吹草動時就趕緊跑。因為倉位重的情況下,反向波動一大,虧損就會很大,如果硬扛會很被動,不如快速退出,等待下次入場機會。

而如果你的“一擊必中”中了,因為你是重倉,所以利潤會滾滾而來。這時就要做好利潤的擴大和兌現。有朋友認為,盈利了要乘勝追擊,重倉了要繼續加倉,我個人覺得進場時已經重倉了,后續還是不加倉為好,反而盈利多了可以適當減倉。重倉交易的進場很重要,出場也很重要,當大把的浮動利潤出現的時候,如何兌現?如果不兌現會不會打水漂?我想,在盈利迅速擴大之后,適當減倉兌現一部分利潤,剩下一部分單子保留著期待更大的利潤,這樣或許更好一些。當然,減倉可以分步驟,比如分為三次或五次,重點是不要讓煮熟的鴨子飛了,同時分步減倉的好處是如果行情繼續發展,剩下的倉位還是可以讓你擴大盈利。而如果采取重倉盈利后繼續加倉的模式,除非是遇到超級大行情,否則一個不大的反向波動就會把利潤一掃而光,甚至還出現虧損。

如果選擇輕倉交易,以下的方式或許有用:輕倉出擊,周期放長,止損放大,盈利加倉,移動退出。

選擇輕倉交易,放大交易周期比較好,如果做的是短周期,輕倉是對資金的浪費。周期長意味著波動的幅度會比較大,輕倉也能取得較好的盈利。

既然是輕倉,行情走反一點虧損也不會大,可以抵抗較大的波動,因此認準方向進場后,可以適當放大止損,不要被輕易洗出來。只要中長期的方向是正確的,只要單子還在,暫時的反向波動不足畏懼,最終盈利還是會來的。

輕倉的單子如果盈利了,可以在合適的位置適當加倉,因為這個單子做的是中長線趨勢,而中長線趨勢的持續性更強,單子盈利了可以拿一部分利潤出來做止損的成本,加一點倉。這樣,一來可以擴大利潤,二來如果加倉不利,就把加的單子平掉,本金還是安全的。

輕倉的單子如果走順了,經過幾次加倉后,利潤會越來越多,除了每次加倉的單子止損位的強制設定外,初始的單子以及所有的持倉的退出位也要不斷移動,比如多單的退出位要不斷上移,這樣做是為了鞏固成果,在勝利的戰役中保住基本的盈利果實。當然退出位的移動不是機械的,可以靈活處理,如果盈利很多了,趨勢比較強,則退出位可以適當放寬一些,以便保留倉位期待更大的盈利。

以上就是小編為您帶來的“期貨交易中配資時該重倉還是輕倉?”全部內容,更多內容敬請關注財嗅網!

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